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2018寒假名校科研营:证券投资决策与量化建模研究,让你真正了解金融工程!

多国家 多阶段 商科 科研论文

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服务承诺

·免费24小时咨询 ·一流名校精英团队

·天道头脑风暴法 ·权威适时选校分析系统

·六步曲服务体系 ·申请不成功全额退费

方案特色

此实习项目专门为计划申请金融工程、风险管理、统计学、应用数学等交叉专业学科的学生所设计,学生将跟随导师一同工作,以证券市场上的金融证券为研究对象,探讨如何在证券市场上权衡风险和收益,并建立量化模型,做出最优投资决策。课程将根据生源构成,采取理论与实践相结合的教学理念,使同学们掌握证券投资决策的理论和方法,以及量化建模的技术。


师资介绍:任职教师为知名研究所金融工程和风险管理领域的副教授,至今出版学术专著5部,在国内外重要学术期刊上发表论文50余篇。先后主持国家自然科学基金项目2项,参与973项目、国家自然科学基金重大项目、重点项目等国家级项目多项。担任多个期刊的副主编或者编委。在多个学会担任副主任委员、常务理事和理事。

适合人群

计划申请金融工程、风险管理、统计学、应用数学等相关专业的大二以上优秀本科生及部分优秀高中生,为了让学生可以更好的完成科研项目,项目组会以笔试和面试的形式对学生进行筛选。

参与流程

本项目名称为证券投资决策与量化建模研究,具体实习内容如下:

1)介绍证券投资涉及的基本要素:包括投资过程、投资环境、投资工具、投资机构、投资收益的衡量。

2)介绍资本资产定价理论和风险管理方法:包括投资组合理论、资本资产定价理论和套利定价理论、有效市场理论以及行为金融投资分析基础。


具体日程安排

日期 项目进度 Lab相关
2月20日

下午 学生入住酒店,破冰活动,自我介绍,学生分组,导师进行项目简介


2月21日

上午 项目开题

下午 讲授基础理论知识,包括与证券投资有关的概念、对象、机构及其在整个经济体系中的作用,回顾跟证券投资有关的数学基础知识和相关软件及工具等

文献调研
2月22日

上午 讲授资产组合选择理论,介绍收益与风险的度量方法,以及资产组合选择的量化建模方法

下午 讲授资本市场均衡理论,包括资本资产定价理论(CAPM)以及因子模型与套利定价理论(APT)

文献调研及利用matlab语言或Excel编程实现
2月23日

上午 讲授市场的有效性,包括有效市场理论(假说),有效市场假说的启示以及市场异等

下午 讲授行为金融学理论,包括行为资产定价理论、行为资产组合理论、行为公司金融理论以及行为投资策略

文献调研及利用matlab语言或Excel编程实现

2月24日

上午 讲授固定收益资产投资分析,包括利率的期限结构、久期与凸性等

下午 讲授证券分析方法,包括宏观经济与行业分析、权益估值模型、财务报表分析的有关内容

文献调研及利用matlab语言或Excel编程实现

2月25日

上午 讲授金融衍生证券分析,包括期权与期货、期权定价、衍生资产的对冲、杠杆作用等

下午 讲授风险管理,包括风险价值、一致性风险侧度公理、信用评分的技术方法、外部信用评级、内部信用评级

文献调研及利用matlab语言或Excel编程实现

2月26日

上午 讲授实践中的投资组合管理建模。结合金融业界常用的模型和方法,探讨理论和方法在实际投资活动中应用

下午 总结与展望

文献调研及利用matlab语言或Excel编程实现

备注:实际行程安排顺序可能会根据特定原因进行调整

项目收获

1、学生掌握证券分析的程序、方法,能够运用这一方法进行较为全面、深入的证券分析,并进行投资决策的量化建模。

2、了解投资管理流程、掌握基本的投资业绩评价方法。

3、项目本身的实践让学生明确学习的原因与兴趣,坚定留学信心,参与该实习项目使学生在文书写作中有高质量的素材积累。

4、实习结束后,导师还会根据学生的表现出具推荐信,让学生离Dream school更近一步。

常见问题

项目时间:2018年2月20日—26日

项目地点:北京

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