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李丹丹:想申金融工程专业,这几点你达标了吗?

责任编辑:xiang.deng来源:天道教育时间:2017-08-30 09:41:06点击:

作为一个非常数量化的学科,金融工程确实为很多理工科背景的学生提供了一定的转行机会。美国的金融工程硕士项目一般开设在商学院、工学院或者Art & Science学院的数学系下。项目的学费较高,学制一般为一年半。

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李丹丹 (Dandan.li)

北京研究生首席顾问。中国人民大学硕士研究生,具有丰富的科研经历,硕士期间以第一作者身份先后发表三篇国际期刊论文,并获得国家级奖学金和科研奖学金。加入天道前曾工作于科研院所,后加入天道就职。多年的教育咨询工作经验,先后为近百位申请人赢得美国名校录取,深受学生和家长的信赖。钟情留学行业,乐享愉悦沟通,成就学子梦想,成为李老师多年服务天道留学的宗旨。

  关于金融工程的定义有多种版本,实质来说,金融工程就是运用数学模型、计算机方法来解决金融问题的一门学科。

本文为天道教育首席顾问李丹丹老师原创,未经许可不得转载,违者必究!

  金融工程专业介绍

  在美国,金融工程的叫法也有多种,比如:

  Financial Engineering

  Mathematics of Finance

  Financial Mathematics

  Computational Finance

  Quantitative Finance等等

  近几年来,美国金融工程硕士的申请热度有增无减,深受本身是金融工程、数学和计算机专业的学生青睐,还有很多其他理工科学生,比如,物理、电子工程等专业的申请者前来竞争。

  作为一个非常数量化的学科,金融工程确实为很多理工科背景的学生提供了一定的转行机会。美国的金融工程硕士项目一般开设在商学院、工学院或者Art & Science学院的数学系下。项目的学费较高,学制一般为一年半。

  金融工程专业就业情况

  从就业角度来说,毕业生有机会进入投资银行、对冲基金和商业银行等金融机构工作,一般都是在金融机构的中后台从事定量工作

  在投资银行、对冲基金等公司中往往有专门研究和使用金融工程计算和控制风险的数量分析师(Quant)。

  金融工程专业申请要求

  从申请的角度来说,金融工程项目对申请人的背景要求十分严格。

  第一,在课程上,申请者应该具备Advanced Mathematics, Linear Algebra, Probability and Mathematical Statistics这样的基本先修课程,更好的申请者还会具备Partial Differential Equation, Stochastic Process, Time Series Analysis等这样的高阶课程。

  第二,录取委员还会看重申请人的计算机相关技能,比如,最好具有编程语言(C/C++)能力。

  第三,要想冲击好的金融工程项目,申请者还需尽可能的提升自己的实践能力。拥有较为合适的实习就是一个非常好体现自己实践技能的渠道。

  我们以中信证券研究部的工作内容为例:

  金融工程与衍生品组的工作包括参与事件驱动、多因子选股、行业轮动等量化投资策略的研究、设计自动化交易平台,对投资策略进行回溯测试等;

  中信证券金融工程开发的工作包括开发交易模块、组合管理模块、历史回测模块、量化策略开发、择时模型等;

  中信证券研究部与策略研究相关的工作,主要包括协助进行交易系统架构设计及其相关模块设计、代码开发和运营,协助开发量化投资组合模型,主要包括策略研究、风险监测、组合优化等方面的研究。

  以上这些都是非常能够体现申请者量化技能的工作内容。

  第四,作为竞争激烈的学科,金融工程对申请者的整体TOFEL和GRE水平要求也很高。比如,在GRE的Q部分平均能达到168左右的分数,TOFEL的S部分大于22分。在总分上,整体分数也较高。

  金融工程专业院校分析

  在美国US-News综合排名前150名的学校中,开设金融工程或相关专业的学校少于50个。一般而言,申请金融工程专业,quantnet网站上所公布的专业排名,是申请者的重要参考标准,同时学校的综合排名也是一个可选的考量因素。

  金融工程的申请者还需注意面试环节。顶尖金融工程项目,比如卡耐基梅隆大学计算金融项目,该类学校的面试通过率较低,非常看重学生在面试环节的整体表现。这对申请人的口语表达能力、应变能力以及专业知识掌握程度提出了很高的要求。

  个别专业排名靠前的院校免于面试环节,直接录取他们认为合格的申请者,比如,罗格斯大学新伯朗士威分校金融数学项目和纽约大学工程学院金融工程项目

  天道金融工程专业成功案例:

  康奈尔大学:低分GPA照样进金融工程名校

  哥伦比亚大学:MFE,贸大“有史以来”第一枚录取

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  在美国,金融工程的叫法也有多种,比如:   Financial Engineering   Mathematics of Finance   Financial Mathematics   Computational Finance   Quantitative Finance等等

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