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    美国金融工程专业的详细解读

    责任编辑:tingting.guan 来源:互联网 时间:2017-08-02 16:31:47 点击:

    美国是世界上经济最发达的国家之一,因此去美国留学,大部分学生都会青睐商科,毕竟商科是美国最有口碑和涉及范围最广的院系类别。其中“金融工程”一直是近几年来留学的最热门专业之一,很多本科学习理工科、商科的同学都想申请这个专业,那么小编本次就给大家详细解读下金融工程专业。

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      美国是世界上经济最发达的国家之一,因此去美国留学,大部分学生都会青睐商科,毕竟商科是美国最有口碑和涉及范围最广的院系类别。其中“金融工程”一直是近几年来留学的最热门专业之一,很多本科学习理工科、商科的同学都想申请这个专业,那么小编本次就给大家详细解读下金融工程专业。

    美国金融工程专业的详细解读

      专业介绍:

      金融工程是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具,如期权,期货,以及互换等,对金融领域中的各种风险进行管理。金融工程硕士名称上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance,QuantitativeFinance或者Computational Finance.不过所学习课程是一样的, 通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课.这也是由于金融工程的课程横跨了金融经济,数学,工程几个方面的知识。

      由于目的在于解决实际中的问题,金融工程开设的program均为应用型的硕士学制,课程通常包括金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、股票市场分析等,还包括学习这些内容所需要数学和计算机储备。课程以授课形式为主,并鼓励学生暑假实习,全方位地保证在一到两年内将学生进行全方位的打造。

      专业背景&课程要求

      专业背景有较为明确的要求:数学、统计学、CS、物理、工程类是最普遍的专业背景要求,除此之外有些学校也接受金融、经济学、会计背景的学生。

      先修课要求:最常见的有微积分、线性代数、概率论、概率统计、常/偏微积分方程、矩阵代数、数量统计、实变函数、随机过程、数值方法等。大部分学校还要求学生有良好的算法、编程、C++、JAVA、Matlab基础和计算机分析能力。

      就业方向

      金融工程硕士主要在投资银行以及商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门等工作。现在越来越多的政府管理部门(如财政部门)、能源公司(项目评估、项目分析)也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。

      金融工程师被称为Quants,从事风险管理,优化投资组合,设计开发金融产品,财务分析,销售与交易等工作。

      Quants包括以下几个类型:

      Desk quant 开发直接被交易员使用的价格模型

      Model validating quant 确定desk quant开发的模型的正确性

      Research quant 尝试发明新的价格公式和模型

      Quant developer 程序员,写代码,或者调试其他人的大型系统

      Statistical arbitrage quant 在数据中寻找自动交易系统的模式 (就是套利系统)

      capital quant 建立银行的信用和资本模型

      Quant analyst 数量分析师

      Software engineer Quant Strategies 量化策略软件工程师

      除了上述提到的工作外,还有写金融工程专业毕业学生从事Forensic Accountant(法务会计师)、Supervisory General Engineer、Census Type Work(人口普查类型工作)、General Trans Technician(一般反式技术员)、Supervisory Accountant(会计总监)等。

      推荐院校

      哥伦比亚大学

      哥大的MS in Financial Engineering(MSFE) 设在工程学院的IEOR系下面,学制1年,课程比较重视实践,对申请者提出了比较严格的数学要求,列举了必修的数学课程,并且附上了一份测验题,供想申请的学生自测。因为哥大地处纽约又是藤校,所以毕业生相对较容易进入华尔街工作。

      官网:http://ieor.columbia.edu/ms-financial-engineering

      康奈尔大学

      常春藤盟校康奈尔大学的Master of Engineering——Financial Engineering Option设在工学院的ORIE系下,是工程硕士的一个方向。学制1.5年。课程设置比较偏工科,要求申请人具有一定数学能力和编程能力。康奈尔还在纽约市中心曼哈顿设立了CFEM(Cornell Financial Engineering Manhattan),为MFE的学生提供实践机会和课程。

      官网:http://www.orie.cornell.edu/orie/index.cfm

      加州大学伯克利分校

      UC Berkeley的Master of Financial Engineering项目设在鼎鼎大名的Haas商学院里,时长1年,春季(3月)入学。要求申请者有编程能力(C语言、C++)/很强的数学能力/拥有统计和经济背景,如果没有这些背景,只要被录取了就可以申请参加UCB提供的Program course(数学、统计、C++)弥补。每年招约60余人。该项目非常重视申请者的工作经历。Berkeley的MFE偏重于实践,对理论的要求较低,学生会有10~12周的实习期机会。

      官网:http://mfe.berkeley.edu/

      普林斯顿大学

      全美排名第一的普林斯顿大学的金融工程项目名为Master in Finance。设置在Bendheim Center for Finance下。学制两年,课程内容非常全面,不仅限于金融相关课程,还会有统计、编程、金工相关课程,整体而言比较重视理论。这个项目没有对申请者的背景提出特别要求,因此理工科、经济学、金融、管理背景的申请者都可能被录取,且不强调工作经历。但因为普林斯顿的名校光环,申请者较多,竞争相当激烈,以往录取的学生都有出色的背景。项目会提供summer intern的实习机会。

      官网:http://bcf.princeton.edu/

      卡耐基梅隆大学

      CMU的项目全称为Master of Science in Computational Finance (MSCF) ,中文翻译为计算金融硕士,设在Tepper商学院下,接受GMAT成绩。CMU的Computer Science是美国第一,所以课程侧重于编程和金融实践,而且要求申请者拥有数学、CS、工程或经济相关背景,学过微积分等课程,熟悉C语言和C++,如果有相关的工作经验也会优先考虑。CMU设立MSCF专业已经有二十多年,历史悠久名气很大,所以非常受欢迎,毕业生就业率很高。这个项目时间为1.5年,部分学生会录取到位于纽约的校区。

      官网:http://www.cmu.edu/mscf/

      以上小编推荐的这几所学校有没有你心仪的呢?这些学校的金融工程专业可以说是极好的,所以申请起来大家就会有很多的竞争对手,那么如何让自从申请者中脱颖而出就显得尤为重要啦!给你支俩个招,一是点击上方的在线咨询,那里有专业的顾问老师为你提供专属方案;二是跟住小编的更新。本次分享就到这里啦,更精彩内容,敬请期待!

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